Q&A: Cách thực hiện thử nghiệm căng thẳng trong rủi ro Hoạt động?

💌💌[Q&A] Question 1: Stress- Testing

📧Trong khóa học về Lập mô hình rủi ro hoạt động với Excel, chúng tôi đã nhận được một câu hỏi rất thú vị của học viên như sau:

💬" mô hình VaR trong bài học có thể ứng dụng trong stress test cho rủi ro hoạt động không? Nếu có thì nhờ Giảng viên làm rõ thêm về phương pháp và đầu vào/ đầu ra của stress test. "

💬Câu trả lời của giảng viên như sau:

💬" VAR là chỉ số để đo lường giá trị tổn thất lớn nhất trong một khoảng thời gian với mức độ tin cậy cụ thể (95% hoặc 99%) trong điều kiện bình thường. Khi tính VAR theo phương pháp dữ liệu quá khứ, người ta phải loại bỏ các outlier (các giá trị bất thường) trước khi thực hiện mô hình. Vì vậy VAR không phải ứng dụng trong stress-test.

📒Các bước để làm stress-test được thực hiện như sau:

1️⃣Bước 1: Xác định mối tương quan giữa tổn thất rủi ro hoạt động với các chỉ số kinh tế vĩ mô, từ đó xây dựng mô hình có biến giải thích là các chỉ số kinh tế, và biến được giải thích là tổn thất

2️⃣Bước 2: Xây dựng kịch bản stress-test cho các chỉ số kinh tế vĩ mô (kịch bản theo các khủng hoảng trong quá khứ hoặc kịch bản theo chuyên gia). Kịch bản stress-test thống nhất dùng để test cho tất cả các rủi ro trong ngân hàng, cho cả rủi ro tín dụng, thị trường, thanh khoản,...

3️⃣Bước 3: Sử dụng các kịch bản để tính giá trị tổn thất theo mô hình đã được xác định tại bước 1. "

📕📔Giảng viên gửi đến bạn tài liệu của Basel " Các nguyên tắc xây dựng Stress-test", mời các học viên đăng nhập vào khóa học để download xuống nhé!!!

🎯https://school.arfquant.com/oprisk-excel🎯

Nếu bạn được cập nhật các câu hỏi thú vị từ học viên của chúng tôi, mời bạn thích hoặc follow trang để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhé.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

Bài viết cùng danh mục