Đo lường rủi ro Thị trường

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

• Hiểu và áp dụng các nguyên tắc của quản lý rủi ro thị trường
• Biết cách đo lường và Quản lý rủi ro Thị trường
• Hiểu biết sự khác biệt giữa QLRR TT trong sổ giao dịch và sổ Ngân hàng, xem xét đến các tình huống cụ thể
• Hiểu biết các phương pháp QLRR TT đối với sản phẩm là hàng hóa
• Biết cách lập Thử nghiệm căng thẳng trong điều kiện thị trường khủng hoảng

Giới thiệu khóa học


ĐÂY LÀ KHÓA HỌC THIẾT KẾ RIÊNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Đây là khóa học đã được các Ngân hàng mời ARFQuant giảng dạy riêng cho phòng QLRR Thị trường, Ban dự án Basel 2 tại hội sở tham dự.

Nếu Ngân hàng bạn cần khóa học như vậy, hãy liên lạc ARFQuant theo số hotline: 0898 498 158  để biết thêm chi tiết.

Ai nên tham gia khóa học này:

• Phòng tài chính
• Phòng QLRR Thị trường
• Ban dự án Basel 
• Kiểm toán nội bộ

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Chủ đề 1: Quản trị và Quản lý Rủi ro Thị trường
1. Giới thiệu
2. Hậu Khủng hoảng và Khung pháp lý về rủi ro thị trường
3. Thiết lập giai đoạn cho cơ cấu quản trị của rủi ro thị trường
4. Cơ cấu tổ chức cho quản trị rủi ro thị trường thực
5. Các Uỷ ban: Khẩu vị Rủi ro Thị trường và Hạn mức Rủi ro Rủi ro Thị trường
6. Vai trò và Trách nhiệm trong Thực tiễn
7. Hạn chế rủi ro thị trường và các chính sách giới hạn
8. Hệ thống Quản lý rủi ro
9. Dữ liệu Quản lý rủi ro
10. Giám sát rủi ro thị trường
11. Vai trò của Chức năng Kiểm toán là gì?
12. Quản lý rủi ro mô hình
13. Định giá theo giá thị trường
14. Quản lý trong điều kiện thị trường có thanh khoản thấp


Chủ đề 2: Đo lường rủi ro thị trường
1. Giá trị rủi ro - Tổng quan
2. Mô hình VAR nâng cao – Đơn biến
3. Mô hình VaR nâng cao - Đa biến


Chủ đề 3: Rủi ro thị trường trong Sổ kinh doanh
1.Giới thiệu về số Giao dịch Ngân hàng
3. Các hoạt động và sự phát triển lịch sử của Thị trường sản phẩm tài chính
5. Thu nhập cố định – Fixed income
6. Giao dịch ngoại hối và tỷ giá
7. Giao dịch thị trường chứng khoán

Chủ đề 4: Rủi ro Thị trường hàng hóa
1. Quản lý
2. Giới thiệu
3. Người tham gia thị trường
4. Sản phẩm và công cụ chính
5. Những ảnh hưởng rủi ro của bản chất vật lý của hàng hóa
6. Quản lý rủi ro về giá
7. Kiểm tra căng thẳng


Chủ đề 5: Thử nghiệm về căng thẳng rủi ro trong thị trường
1. Giới thiệu
2. Nguy hại từ những điều chưa biết
3. Kiểm tra căng thẳng: tĩnh và động
4. Vượt ra ngoài phân tích so sánh tĩnh
5. Bài học về rủi ro hệ thống vượt ra ngoài Tài chính
6. Vượt ngưỡng của giá trị rủi ro (VAR)
7. Những cân nhắc thực tế và tổ chức
8. Thách thức của thử nghiệm căng thẳng
9. Kết luận


Chủ đề 6: Thực tiễn - Các ví dụ về kiểm tra căng thẳng
1. Xây dựng kịch bản - Thách thức cơ bản của thử nghiệm căng thẳng
2. Những đợt đạt đỉnh của thị trường - Hiệu chỉnh mô hình
3. Kịch bản căng thẳng dựa trên lịch sử
4. Cách tiếp cận Achilles Heel – Gót chân Achilles

 

 

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

ARFQuant
43 học viên 19 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%