Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng EXCEL (Khóa 1)

  • (2 đánh giá)
Giá gốc: / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Sau khi tham gia khóa học này, bạn có thể:

- Áp dụng ngay Ma trận rủi ro vào theo dõi đánh giá rủi ro hoạt động

- Xây dựng được mô hình tính toán tần xuất rủi ro

- Xây dựng được mô hình tính toán giá trị tổn thất

- Biết cách tính toán vốn yêu cầu theo Basel phương pháp nâng cao đối với rủi ro hoạt động.

Ngoài ra bạn được nhận tất cả các mô hình Excel có thể thay đổi dữ liệu của bạn cho ra kết quả tính toán.

Khóa học trực quan, súc tích và vô cùng dễ hiểu dù các khái niệm mô hình mang tính kỹ thuật cao.

Lợi ích đạt được quá lớn, mời bạn nhanh tay đăng ký! 

Cùng xem lại nội dung và nhận xét của học viên đối với khóa học này tại đây

 

 

Giới thiệu khóa học

Chào mừng các bạn đến với khóa học Lập mô hình rủi ro hoạt động với Excel, được xây dựng bởi ARFQuant. Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các mô hình định lượng áp dụng cho việc tính toán rủi ro hoạt động Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm về quản lỷ rủi ro hoạt động, các thành phần chính của nó, và tham khảo mẫu Ma trận rủi ro Sau đó, chúng ta sẽ học các mô hình áp dụng cho tính toán tần suất của rủi ro, tính toán mức độ nghiêm trọng của tổn thất. Và cuối cùng, kết hợp mô hình tần suất và giá trị tổn thất để cho ra mô hình tổn thất kỳ vọng. Sử dụng thước đo VAR- giá trị chịu rủi ro và tính toán vốn kinh tế cho rủi ro hoạt động Khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia của ARFQuant, được kết hợp giữ các video bài giảng lý thuyết và thực hành Excel trực tiếp với giảng viên Bạn hãy học ngay các bài giảng lý thuyết  và thực hành qua các video được ghi lại từ buổi học trực tiếp Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy tính để học khóa học này và thực hành các file excel khi được giảng viên yêu cầu Hãy nắm bắt cơ hội này để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của bạn nhé.    

Quản lý rủi ro hoạt động ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt đối với lĩnh vực ngân hàng.

Tuy nhiên để lượng hóa được tổn thất của các rủi ro không hề dễ dàng, bởi không những doanh nghiệp thiếu dữ liệu quá khứ để phân tích, mà còn không có nhân sự đủ hiểu biết về các mô hình thống kê để tính toán và dự báo nó.

Tại Việt Nam, các Ngân hàng đang được yêu cầu tính toán vốn cho các rủi ro, bao gồm rủi ro hoạt động. Tuy nhiên, hiện tại các ngân hàng đang thực hiện tính vốn yêu cầu theo phương pháp chỉ số cơ bản, khiến chi phí vốn cho rủi ro hoạt động rất lớn. Nếu các Ngân hàng có thể tính toán được vốn theo phương pháp nội bộ nâng cao, vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động sẽ giảm xuống đáng kể, giúp Ngân hàng dành ra nhiều vốn hơn cho các hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận.

Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng Excel là khóa học tuyệt vời giúp các Ngân hàng giải quyết được các bài toán dự phóng tổn thất và tính toán vốn yêu cầu đối với rủi ro hoạt động theo phương pháp nâng cao

Đây là khóa học có tính ứng dụng rất cao mà bất kỳ ngân hàng nào đang quản trị rủi ro theo Basel không thể bỏ qua.

Sau khi tham gia khóa học này, bạn chắc chắn sẽ thấy tiêc nuối vì không được tham dự nó sớm hơn.

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Việt, nội dung lý thuyết học theo Video, phần thực hành học trực tiếp với giảng viên qua Zoom, ngày 25/07/2020.

Học viên đăng ký sau ngày này có thể nghe lại video bài giảng này.

Nội dung khóa học

  • Operational risk Introduction
  • Risk Matrix introduction
  • Practice: Risk matrix
  • Loss frequency modeling
  • Practice: Poisson distribution for loss frequency
  • Loss Severity modeling
  • Practice: Lognormal distribution for loss severity
  • Expected loss - VAR & Capital
  • Practice: VAR & Capital for loss severity
  • Homework instruction Học thử
  • Home work
  • BASEL - Stress test principle-tài liệu đọc thêm Học thử

Thông tin giảng viên

Hien Le, FRM
30 học viên 4 khóa học

Having 10-year experience in Risk Management and Finance in  Banks, Funds, and Insurance companies, Hien Le engaged in many risk management projects including Enterprise Risk management, Internal Credit Risk Rating, Credit portfolio management, Market risk, and Operational Risk.

Hien is currently holding the Risk Manager position at ICBC New Zealand.

Used to be Deputy Chief Risk Officer in OCB bank, she led the successful completion of the Basel 2 implementation project that made OCB to be the first Vietnamese bank complying with this international standard. 

As a former Valuation Manager in KPMG Vietnam, Hien Le participated in researches, financial projection, and evaluation of many companies in various industries from advertising, manufacturing, real estate, financial to e-commerce, and their intangible asset such as labor force, brand name, goodwill. She also built up many pricing models for financial instruments such as options, swaps, convertible bonds,…

 

Học viên đánh giá

5
2 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khanh Le

Khóa học thực sự có giá trị. Mình chưa thấy ở Việt Nam ai dạy cái này. Kiến thức thực sự mới và hữu ích, không chỉ áp dụng được cho RRHĐ mà còn gợi mở cho việc lập mô hình và tính vốn cho các rủi ro khác. Giúp ích được cho cả việc phân bổ vốn cho đơn vị kinh doanh nữa. Đúng là không học khóa này thì mình bế tắc luôn. Cảm ơn cô giáo rất nhiều.

Trí Nguyễn

Cứ tưởng rủi ro hoạt động chỉ liên quan đến chính sách quy trình là ổn. Mà phần tính toán vốn cũng khó phết. Cũng may giáo viên cho bộ mô hình excel về chỉ việc áp dụng số. Quá tiện. Cảm ơn Cô.