Thử nghiệm căng thẳng trong lập kế hoạch vốn Basel

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

• Áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro và tài chính hiệu quả vào việc thiết lập các kịch bản căng thẳng và đo lường vốn yêu cầu
• Hiểu và thực hành cách đo lường rủi ro nhằm đảm bảo các yêu cầu trong hiệp ước Basel
• Được trang bị các công cụ để tự phát triển các kịch bản căng thẳng

Giới thiệu khóa học


ĐÂY LÀ KHÓA HỌC THIẾT KẾ RIÊNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Nếu Ngân hàng bạn cần khóa học như vậy, hãy liên lạc ARFQuant theo số hotline: 0898 498 158  để biết thêm chi tiết.

Ai nên tham gia khóa học này:

• Quản lý rủi ro, Kiểm toán viên
• Nhà đầu tư
• Ban dự án Basel, Phòng tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Ngày 1

1. Stress-testing là gì?
• Các nguyên tắc và cách phân loại rủi ro
• Rủi ro thông thường và rủi ro nghiêm trọng
• Quản lý rủi ro tổng thể
• Các kịch bản cục bộ và toàn diện
• Nên và không nên
• Thử nghiệm căng thẳng cho mục đích quản trị và theo quy định
2. Quy định về các rủi ro nghiêm trọng trước các cuộc khủng hoảng
• Quan điểm của pháp luật về rủi ro
• Những điểm còn thiếu trong Basel 2, nhìn từ góc độ khủng hoảng 2007
• Thực hành thử nghiệm căng thẳng
• Điều gì không nên để xảy ra
3. Thử nghiệm căng thẳng ở Basel II và III
• Các giấy tờ Basel
• Các nguyên tắc mới
• Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản
• Ưu tiên và tập trung
• Thử nghiệm căng thẳng, phiên bản mới nhất
4. Trụ cột 2-3 và kiểm tra căng thẳng
• Bảo tồn vốn
• Điều trị SIFs
• Xác nhận mô hình và rủi ro mô hình
• Thực thi giám sát
• Quản trị rủi ro

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 2

5. Xử lý căng thẳng quy định: các cách tiếp cận khác nhau
• Nguồn: giấy tờ
• Kịch bản
• Các yêu cầu cụ thể
• Tiết lộ
• Các yêu cầu cụ thể về vùng (EBA, Fed,...)
6. Các kịch bản rủi ro thị trường
• Sách về ngân hàng và cuốn sách kinh doanh
• Rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng
• Thực hiện VaR / ES
• Các thiếu sót của VaR và ES: giả định bình thường và các vấn đề khác
• Nguy cơ thị trường cực đoan
• Phân tích hàng loạt thời gian; Thiên nga đen
• Xem lại một số kịch bản
7. Các kịch bản rủi ro tín dụng
• Các yêu cầu về vốn và khả năng áp dụng của chúng
• Các cuộc khủng hoảng tín dụng và sự lây lan
• Rủi ro tín dụng đối với việc kiểm tra khủng hoảng niềm tin
• Xem lại một số kịch bản
8. Các kịch bản rủi ro hoạt động
• Các nguyên tắc áp dụng cho các rủi ro cực đoan
• Quy trình, hệ thống và điều khiển
• Các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro hoạt động
• Dữ liệu sự kiện tổn thất và chuỗi thời gian
• Quá trình kinh doanh và phụ thuộc dữ liệu
• Quản lý rủi ro dựa trên quy trình
• Xem lại một vài kịch bản khủng hoảng

Ngày 3

9. Phân tích một kịch bản cụ thể
• Câu chuyện
• Tiền đề
• Tác động và hậu quả của động đất
• Tác động đến danh mục đầu tư và hoạt động của ngân hàng
• Hiệu chuẩn
• Các biện pháp đối phó tiềm ẩn
10. Kiểm tra căng thẳng và phân tích kịch bản: phương pháp luận và cấu trúc
• Nguyên tắc quản lý và điều hành
• Phương pháp và quy trình kiểm tra căng thẳng
• Thách thức về dữ liệu
• Lựa chọn kịch bản
• Giao tiếp trong và ngoài
• Sử dụng kiểm tra căng thẳng và hội nhập trong quản trị rủi ro
• Phần thưởng của bài kiểm tra căng thẳng
11. Nghiên cứu điển hình
12. Kiểm tra
     Các nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm sẽ được tiến hành mỗi ngày.

 

 

 

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

ARFQuant
43 học viên 19 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%