Thống kê Cơ bản và Lập mô hình rủi ro

  • (1 đánh giá)
Giá gốc: 1.700.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 550.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

* Kiến thức về xác suất thống kê và các mô hình dự báo rủi ro giúp bạn áp dụng trong mọi lĩnh vực. Nó cũng hữu ích nếu bạn đăng ký tham gia kỳ thi FRM của GARP.
* Các công cụ và kiến thức cần thiết để áp dụng vào các công việc trong ngành tài chính - ngân hàng

HỌC VIÊN NHẬN XÉT VỀ BÀI GIẢNG 

 

Giới thiệu khóa học


Quản lý rủi ro là lĩnh vực đòi hỏi bạn không những có các kiến thức nhận diện rủi ro phát sinh mà còn phải lượng hóa được rủi ro thành những con số cụ thể

Với việc các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro ngày càng được coi trọng, Basel II đang được triển khai tại nhiều ngân hàng yêu cầu về đo lường định lượng rủi ro lại càng trở nên thất yếu, đặc biệt các bạn làm trong mảng rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng, đo lường vốn cho rủi ro theo phương pháp nâng cao...

Khóa học Thống kê Cơ bản và Lập mô hình rủi ro được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo Financial Risk Manager (FRM) của Hiêp hội Nghề Quản Lý Rủi Ro Toàn Cầu (GARP- Global Association of Risk Professional).

Trong khóa học này, các bạn sẽ được học về các khái niệm Xác Suất thống kê và các mô hình rủi ro định lượng. Bên cạnh đó, các bạn được thực hành các mô hình này trên Excel và được cung cấp các mẫu mô hình bằng Excel để các bạn sử dụng.

Khóa học này sẽ cung cấp các bài học để giúp các bạn có thể tự mình xử lý dữ liệu, xác định được các yếu tố cần thiết của dữ liệu để xây dựng được các mô hình dự báo rủi ro theo nhiều phương pháp khác nhau. 

Slide bài giảng sẽ được chuẩn bị bằng tiếng anh, để giúp các bạn làm quen với các thuật ngữ tiếng anh thuận lợi cho việc tự nghiên cứu mở rộng kiến thức sau này. Bài giảng video sẽ được giải thích bằng tiếng việt. Slide bài giảng sẽ bám sát sách FRM của GARP nên bạn có thể dẫn chiếu đến sách GARP một cách dễ dàng.

GARP FRM (Quản trị rủi ro tài chính) là một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính được công nhận rộng rãi trên toàn cầu do Hiệp hội các chuyên gia  quản trị rủi ro quốc tế (GARP) cấp. Hiệp hội GARP được đánh giá là một trong các Hiệp hội uy tín nhất trên  thế giới về quản trị rủi ro tài chính, với hơn 150.000 hội viên ở 195 quốc gia trên toàn cầu.

Sau khi tham gia khóa học này, bạn cũng có thể tự tin đăng ký tham gia kỳ thi FRM và dễ dàng vượt qua học phần khó nhất và là nền tảng của toàn bộ chương trình FRM đó là Phân tích định lượng.

Chúc bạn thành công.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục 15:23
  • Bài 2: Hàm PDF, CDF và hàm ngược của CDF 15:10
  • Bài 3: Biến cố loại trừ và biến cố độc lập 10:34
  • Bài 4: Xác suất đồng thời, ma trận xác suất 4:28
  • Bài 5: Xác suất có điều kiện Học thử
  • Tài liệu
  • Bài 6: Giới thiệu Học thử
  • Bài 7: Trung bình, trung vị, mốt 11:44
  • Bài 8: Trung bình của biến rời rạc 8:08
  • Bài 9: Trung bình của biến liên tục 6:08
  • Bài 10: Đặc tính của kỳ vọng 7:33
  • Bài 11: Phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên 10:42
  • Bài 12: Đặc tính của phương sai và độ lệch chuẩn 5:06
  • Bài 13: Độ lệch và độ nhọn của phân phối 10:12
  • Bài 14: Hiệp phương sai và hệ số tương quan 8:16
  • Tài liệu
  • Bài 15: Giới thiệu Học thử
  • Bài 16: Phân phối đều 5:57
  • Bài 17: Phân phối bernoulli 3:17
  • Bài 18: Phân phối nhị thức 17:03
  • Bài 19: Phân phối poission 5:39
  • Bài 20: Phân phối chuẩn 14:18
  • Bài 21: Phân phối log-normal 2:38
  • Bài 22: Định lý giới hạn trung tâm 4:36
  • Tài liệu
  • Bài 23: Giới thiệu Học thử
  • Bài 24: Định lý bayes 16:03
  • Bài 25: Định lý bayes - ví dụ 9:59
  • Bài 26: Phương pháp bayes và phương pháp Frequentist 4:48
  • Bài 27: Định lý bayes - trường hợp nhiều trạng thái 11:09
  • Tài liệu
  • Bài 28: Giới thiệu Học thử
  • Bài 29: Trung bình mẫu 12:16
  • Bài 30: Khoảng tin cậy 10:24
  • Bài 31: Kiểm định giả thuyết 12:04
  • Bài 32: Ứng dụng: Mô hình VaR 9:22
  • Bài 33: Ứng dụng: Backtest VaR 9:41
  • Bài 34: Ứng dụng: VaR và Expected Shortfall 10:02
  • Tài liệu
  • Bài 35: Giới thiệu Học thử
  • Bài 36: Mô hình hồi quy đơn biến 12:08
  • Bài 37: Ước lượng hệ số 12:18
  • Bài 38: Đo lường độ khớp 11:57
  • Bài 39: Giả thuyết của mô hình 15:48
  • Bài 40: Phân phối mẫu của ước lượng mô hình 7:03
  • Tài liệu
  • Bài 41: Giới thiệu Học thử
  • Bài 42: Kiểm định giả thuyết về một hệ số 27:45
  • Bài 43: Khoảng tin cậy cho 1 hệ số 4:42
  • Bài 44: Hồi quy với biến giả 5:12
  • Bài 45: Heteroskedasticity và Homoskedasticity 7:10
  • Bài 46: Cơ sở lý thuyết của OLS 8:24
  • Bài 47: Sử dụng thống kê t khi mẫu nhỏ 3:30
  • Tài liệu
  • Bài 48: Ví dụ Học thử
  • Bài 49: Sai lệch thiếu biến 24:05
  • Bài 50: Mô hình hồi quy đa biến 6:17
  • Bài 51: Kiểm tra độ khớp với hồi quy đa biến 7:09
  • Bài 52: Giả thuyết OLS trong hồi quy đa biến 8:45
  • Tài liệu
  • Bài 53: Giới thiệu Học thử
  • Bài 54: Kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy cho 1 hệ số 8:38
  • Bài 55: Kiểm định giả thuyết đồng thời 11:26
  • Bài 56: Kiểm định một giả thuyết với nhiều hệ số 4:28
  • Bài 57: Lựa chọn mô hình trong hồi quy đa biến 4:49
  • Tài liệu
  • Bài 58: Mô hình hóa và dự báo xu hướng 14:23
  • Bài 59: Mô hình hóa xu hướng trên excel 16:23
  • Tài liệu
  • Bài 60: Mô hình hóa và dự báo tính mùa vụ 5:42
  • Bài 61: Mô hình hóa tính mùa vụ trên excel 7:39
  • Tài liệu
  • Bài 62: Quá trình dừng hiệp phương sai 14:45
  • Bài 63: Hàm tự tương quan và tự tương quan bán phần 17:08
  • Bài 64: Quá trình nhiễu trắng 13:06
  • Bài 65: Định lý Wold 7:10
  • Bài 66: Kiểm định quá trình nhiễu trắng 11:05
  • Tài liệu
  • Bài 67: Giới thiệu Học thử
  • Bài 68: Mô hình MA 23:21
  • Bài 69: Mô hình AR 10:32
  • Bài 70: Mô hình ARMA và phương pháp Box-Jenskin 6:17
  • Bài 71: Mô hình MA trên excel 8:23
  • Bài 72: Mô hình AR trên excel 5:51
  • Tài liệu

Thông tin giảng viên

Da Hoang, FRM
14 học viên 2 khóa học

Hoàng Hữu Đà, FRM

Chuyên gia quản trị rủi ro ngân hàng.

Đạt chứng chỉ FRM ngay từ lần thi đầu với tất cả các môn đạt hạng 1 ở Level 1.

Anh là tác giả của rất nhiều các khóa học về tài chính định lượng, quản trị rủi ro, machine learning trên hệ thống đao tạo UDEMY hàng đầu thế giới.

"Hiện nay, mình thấy rằng việc dạy và học các môn học như XSTK, Kinh tế lượng,... trong đại học đang chú trọng đến kỹ thuật tính toán, các ứng dụng trong thực tiễn còn hạn chế và chưa được giảng dạy hiệu quả. Do đó, mình muốn tạo ra các bài giảng theo phong cách "Khan Academy" mang tính dễ hiểu, có tính ứng dụng và được giải nghĩa cặn kẽ. Không đi sâu vào tính toán, mà sẽ giải thích ý nghĩa đằng sau các công thức toán học và ứng dụng.

Mình mong các bạn khi xem bài giảng sẽ có được những khoảnh khắc cảm thấy "A-ha", "Thì ra vậy", "Giờ mới hiểu", như khi mình tìm hiểu những môn học này. Các bài giảng sẽ mang tính thực tiễn, nhưng vẫn giúp các bạn hiểu các vấn đề lý thuyết và luyện làm bài tập.

Mình mong rằng có thể chia sẻ kiến thức đến mọi người và góp phần thay đổi cách nhìn về việc học: Không phải là việc ghi nhớ kiến thức một cách thụ động; mà là học cách giải quyết vấn đề và cách ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Hơn nữa, việc học hoàn toàn có thể trở nên thú vị và bổ ích."- Hoàng Hữu Đà

 

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trí Nguyễn

Học FRM khó nhất là phần xác suất thống kê vì mình dân kinh tế. May có khóa học này chứ không thì mình cũng bế tắc. Cảm ơn giảng viên đã cung cấp khóa học rẻ mà chất.